Gaj Dmitriewicz Bżiszkin, bo tak brzmiało jego pierwotne nazwisko, urodził się 18 lutego 1887 r. w Tabrizie w nauczycielskiej rodzinie.
Od 1903 r. zaangażowany był w ruch rewolucyjny. W Tyflisie, gdzie przebywał jako dziennikarz, został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia.
W 1914 r. powołany do armii rosyjskiej. W tym czasie zmienił nazwisko na G. D. Gaj.
W wojsku uzyskał stopień chorążego, dwukrotnie odznaczany był medalami za odwagę.
Gaj Chan w Czerwonej Gwardii
W 1917 r. przebywał w Moskwie. Rok później udał się na rekonwalescencję do Samarkandu, gdzie stworzył oddział Czerwonej Gwardii. Na jego czele przedarł się przez tereny białych i przyłączył się do Armii Syberyjskiej Tuchaczewskiego. Powierzono mu utworzenie korpusu kawalerii czerkieskiej, z którym walczył u boku Tuchaczewskiego z Denikinem. Umiejętnie podtrzymywał aurę azjatyckiej dzikości i zaczęto go nazywać Gaj Chanem.
Gaj podczas wojny polsko-bolszewickiej
W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. dowodził II Korpusem, później przemianowanym na III Korpus Kawalerii. Z powodzeniem uniemożliwiał wojskom polskim ustabilizowanie frontu i dotarł aż do Wisły.
Po Bitwie Warszawskiej osłaniał odwrót oddziałów bolszewickich, które uciekały do Prus Wschodnich. Sam wielokrotnie próbował wydrzeć się z okrążenia, w końcu jego korpus został zmuszony do przekroczenia granicy z Prusami.
Kariera Gaja w Sowietach
W 1922 r. został komisarzem armii i marynarki Armeńskiej SRR.
Następnie wykładał historię sztuki wojennej na Wojskowej Akademii Lotniczej im. Nikołaja E. Żukowskiego.
W 1935 r. został aresztowany i oskarżony o działalność w antysowieckiej organizacji terrorystycznej. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano 11 grudnia 1937 r. (PAP)